（2013年8月30日实施 2014年9月1日第一次修订 2015年8月3日第二次修订）
第一章 总则
第一条 为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）沪深 300 股指期货
合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相
关实施细则，制定本细则。
第二条 交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者
应当遵守本细则。
第三条 本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。
第二章 合约
第四条 本合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深 300 指
数。
第五条 本合约的合约乘数为每点人民币 300 元。股指期货合约价值为股指
期货指数点乘以合约乘数。
第六条 本合约以指数点报价。
第七条 本合约的最小变动价位为 0.2 指数点，合约交易报价指数点为 0.2
点的整数倍。
第八条 本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指 3 月、
6 月、9 月、12 月。
第九条 本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即
为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一
交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十条 本合约的交易代码为 IF。
第三章 交易业务
第十一条 本合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。
第十二条 本合约交易指令每次最小下单数量为 1 手，市价指令每次最大下
单数量为 50 手，限价指令每次最大下单数量为 100 手。
第十三条 本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日 9:10-9:15，其中 9:10-9:14 为指令申报时间，
9:14-9:15 为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日 9:15-11:30（第一节）和 13:00-15:15（第二节），
最后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30（第一节）和 13:00-15:00（第二节）。
第四章 结算业务
第十四条 本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的
加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。
第十五条 本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如
下：
当日盈亏=｛∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价－
买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出
持仓量－上一交易日买入持仓量）｝×合约乘数
第十六条 本合约的手续费标准由交易所另行规定。
第十七条 本合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术
平均价。计算结果保留至小数点后两位。
第十八条 本合约采用现金交割方式。
第十九条 本合约的交割手续费标准为交割金额的万分之一。
第五章 风险管理
第二十条 本合约的最低交易保证金标准为合约价值的 8%。
第二十一条 本合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅
度，为上一交易日结算价的±10%。
季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。上市首日有成交的，
于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日
继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。
本合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
第二十二条 本合约实行持仓限额制度。
（一）进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为 1200 手；
（二）某一合约结算后单边总持仓量超过 10 万手的，结算会员下一交易日
该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25%。
进行套期保值交易和套利交易的持仓按照交易所有关规定执行。
第六章 附则
第二十三条 违反本细则规定的，交易所按照《中国金融期货交易所违规违
约处理办法》有关规定处理。
第二十四条 本细则由交易所负责解释。
第二十五条 本细则自 2015 年 8 月 3 日起实施。
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